Сравнение GPROX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GPROX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPROX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | -6.17% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции GPROX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.78% соответственно.
GPROX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 7.77%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPROX и FGIAX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
GPROX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
GPROX
FGIAX
Сравнение GPROX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.30 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.73 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 12.62 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GPROX и FGIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и FGIAX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 20.98% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и FGIAX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPROX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -49.35% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -8.29% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -21.08% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -38.02% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -3.06% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -7.22% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.79% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и FGIAX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPROX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.15% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.07% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.28% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.08% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.17% | +1.79% |