Сравнение GPRF с TSCM
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. GPRF is passively managed, while TSCM is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.00%.
GPRF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.31% | 0.06% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.00% | -1.32% |
Correlation
The correlation between GPRF and TSCM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. TSCM — Ранг доходности на риск
GPRF
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPRF c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и TSCM
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -14.87% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.21% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -5.75% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 21.06% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 21.06% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 21.06% | -17.16% |
Сравнение комиссий GPRF и TSCM
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и TSCM
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and TSCM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.00% for TSCM.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор