PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с TSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPRF и TSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 4.20%.


GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSCM

1 день
0.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
4.20%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и TSCM


Correlation

The correlation between GPRF and TSCM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF

Доходность на риск

GPRF vs. TSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина

TSCM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c TSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFTSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

GPRF vs. TSCM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFTSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.38

+1.00

Просадки

Сравнение просадок GPRF и TSCM

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и TSCM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPRFTSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-14.87%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.07%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-6.27%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и TSCM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPRFTSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

20.97%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

20.97%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

20.97%

-17.03%

Сравнение комиссий GPRF и TSCM

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и TSCM

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


GPRF and TSCM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.

GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for TSCM.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.55% for TSCM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и TSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор