Сравнение GPRF с TSCM
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. GPRF is passively managed, while TSCM is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 4.20%.
GPRF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.36% | 0.00% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 4.20% | -0.86% |
Correlation
The correlation between GPRF and TSCM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. TSCM — Ранг доходности на риск
GPRF
TSCM
Сравнение GPRF c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.38 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и TSCM
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -14.87% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.07% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -6.27% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 20.97% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 20.97% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 20.97% | -17.03% |
Сравнение комиссий GPRF и TSCM
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и TSCM
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and TSCM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for TSCM.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор