Сравнение GPN с SPM.MI
GPN (Global Payments Inc.) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GPN торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: -0.93% против -5.72% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
SPM.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 83.12%
- 6 месяцев
- 83.62%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам GPN и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.12% | 18.03% | 60.92% | 34.50% | -77.01% | -22.87% | -44.19% | 30.59% | -18.24% | -18.81% |
Correlation
The correlation between GPN and SPM.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.21 |
The correlation between GPN and SPM.MI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
GPN
SPM.MI
Сравнение GPN c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.28 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 15.70 | -16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 3.08 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.24 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и SPM.MI
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -99.66% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -15.77% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -37.82% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -91.64% | +25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -96.36% | +26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -96.62% | +27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -69.46% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 6.30% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и SPM.MI
Global Payments Inc. (GPN) и Saipem SpA (SPM.MI) имеют волатильность 11.67% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 11.18% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 25.70% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 32.20% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 70.24% | -33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 58.14% | -23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и SPM.MI
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SPM.MI в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и SPM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPN and SPM.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPN и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор