Сравнение GPMCX с HRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и HRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 21.57% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 10.76% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
HRIIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и HRIIX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HRIIX в 1.51%.
Доходность на риск
GPMCX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
GPMCX
HRIIX
Сравнение GPMCX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.19 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.82 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.57 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 22.33 | -21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.19 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.90 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и HRIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и HRIIX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности HRIIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 5.20% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и HRIIX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и HRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -24.78% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.78% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -10.03% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -3.60% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.44% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и HRIIX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.95% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 18.27% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 24.69% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.58% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 21.58% | -6.79% |