PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с GPROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPMCX с GPROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund) and GPROX (Grandeur Peak Global Reach Fund) are both mutual funds - GPMCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPROX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPMCX returned 8.65%/yr vs 8.77%/yr for GPROX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPMCX charges 1.85%/yr vs 1.49%/yr for GPROX.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и GPROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GPROX с доходностью 5.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPMCX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции GPROX немного впереди с 8.77%.

GPMCX

1 день
-1.09%
1 месяц
1.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.54%
3 года*
8.73%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.65%

GPROX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.63%
1 год
9.50%
3 года*
10.38%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMCX и GPROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-0.39%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		5.81%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%29.39%-15.86%30.73%

Correlation

The correlation between GPMCX and GPROX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between GPMCX and GPROX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Grandeur Peak Global Reach Fund

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с WAMCXGPMCX с INTCGPMCX с GPEOX
Часто сравнивают с GPROX:
GPROX с GPEOXGPROX с ARTHXGPROX с GPGCXGPROX с GISOXGPROX с GGSOXGPROX с GPIOXGPROX с GPGOX

Доходность на риск

GPMCX vs. GPROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c GPROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXGPROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.72

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.16

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.82

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

2.78

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. GPROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GPROX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и GPROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXGPROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и GPROX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке GPROX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и GPROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMCXGPROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-43.86%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.29%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-17.51%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-43.86%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-43.86%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-12.95%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-12.98%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и GPROX

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMCXGPROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.72%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.42%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

13.97%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.89%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.09%

-2.18%

Сравнение комиссий GPMCX и GPROX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии GPROX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и GPROX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности GPROX в 18.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.34%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%0.00%
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		18.61%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%

Часто задаваемые вопросы

GPMCX and GPROX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMCX has higher volatility (3.92%) compared to GPROX (3.72%). In terms of maximum drawdown, GPMCX dropped -44.27% vs GPROX's -43.86%.

GPROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMCX и GPROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор