Сравнение GPIX с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GPIX и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -5.21%.
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и GSLC
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Доходность на риск
GPIX vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GPIX
GSLC
Сравнение GPIX c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 5.79 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.74 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и GSLC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и GSLC
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GSLC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и GSLC
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -33.69% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.27% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.89% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.45% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.69% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и GSLC
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеют волатильность 5.08% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.29% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.35% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.16% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.64% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.67% | -3.60% |