Сравнение GPIX с ARKB
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. GPIX is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs -36.82% for ARKB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -23.93%.
GPIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.28% | 16.25% | 21.05% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between GPIX and ARKB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. ARKB — Ранг доходности на риск
GPIX
ARKB
Сравнение GPIX c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.87 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.71 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | -1.24 | +17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и ARKB
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -52.04% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -52.04% | +44.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -47.03% | +46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -16.61% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 29.75% | -28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и ARKB
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 12.88% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 34.67% | -26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 44.23% | -33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 50.14% | -36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 50.14% | -36.26% |
Сравнение комиссий GPIX и ARKB
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и ARKB
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and ARKB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs ARKB's -52.04%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for ARKB.
GPIX is categorized as Derivative Income, while ARKB is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ARK. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.21% for ARKB.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор