PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

GPIQ и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и TOUS

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTECTOUS с SCHD

Сравнение комиссий GPIQ и TOUS

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.83

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.84

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.08

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOUS равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.99

+0.32

Корреляция

Корреляция между GPIQ и TOUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и TOUS

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности TOUS в 1.71%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и TOUS

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-14.29%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.23%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-7.61%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.79%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.18%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и TOUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.64%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.42%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.35%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.86%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

14.86%

+2.88%