PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIOX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIOX с WCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIOX (Grandeur Peak International Opportunities Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, GPIOX returned 6.00%/yr vs 12.70%/yr for WCMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GPIOX charges 1.55%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности GPIOX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIOX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям WCMSX по среднегодовой доходности: 6.00% против 12.70% соответственно.

GPIOX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.12%
6 месяцев
10.72%
1 год
12.39%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
6.00%

WCMSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.51%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.88%
1 год
18.09%
3 года*
16.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIOX и WCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		9.12%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-21.77%38.69%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		16.27%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%

Correlation

The correlation between GPIOX and WCMSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between GPIOX and WCMSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Opportunities Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с HRIIXGPIOX с GGSOXGPIOX с GISOXGPIOX с GPROX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

GPIOX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIOX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIOXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.08

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.58

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.91

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

4.93

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIOX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMSX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIOX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIOXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GPIOX и WCMSX

Максимальная просадка GPIOX за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIOXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-51.60%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-9.81%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-19.37%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-51.60%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-51.60%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.95%

-5.95%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-15.78%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.78%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIOX и WCMSX

Текущая волатильность для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) составляет 4.74%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIOXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.56%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.56%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.31%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.87%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.07%

-3.74%

Сравнение комиссий GPIOX и WCMSX

GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIOX и WCMSX

Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности WCMSX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.25%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIOX and WCMSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.56%) compared to GPIOX (4.74%). In terms of maximum drawdown, GPIOX dropped -45.01% vs WCMSX's -51.60%.

WCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIOX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор