Сравнение GPIOX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -6.99% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.58% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.66%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и VFSNX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
GPIOX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
GPIOX
VFSNX
Сравнение GPIOX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.06 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.63 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.49 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 9.81 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.06 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.36 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и VFSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и VFSNX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.82% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и VFSNX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -43.65% | -53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.47% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -33.75% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -43.65% | -53.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -9.35% | -85.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -9.56% | -48.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.91% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и VFSNX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.66% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 10.11% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 14.58% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.89% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 15.67% | +917.80% |