Сравнение GPIOX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -6.99% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 4.66% против 6.30% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.66%
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и MIDLX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Доходность на риск
GPIOX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
GPIOX
MIDLX
Сравнение GPIOX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.46 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.55 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и MIDLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и MIDLX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.82% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и MIDLX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -34.70% | -62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.75% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -33.58% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -34.70% | -62.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -9.75% | -84.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -6.96% | -51.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.12% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и MIDLX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.67% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 8.48% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 12.28% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.09% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 13.93% | +919.54% |