Сравнение GPIOX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -9.42% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -5.96% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям ARTJX по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.97% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.42%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 4.39%
ARTJX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и ARTJX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
GPIOX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
GPIOX
ARTJX
Сравнение GPIOX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.75 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.89 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 3.41 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и ARTJX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и ARTJX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ARTJX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.92% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.95% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и ARTJX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -64.43% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -10.10% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -37.04% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -37.04% | -59.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -12.71% | -81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -13.31% | -44.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.92% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и ARTJX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.95% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.10% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 15.44% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.76% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 17.35% | +916.12% |