Сравнение GPIOX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -9.42% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 28.23% | -21.77% | 38.69% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.88% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.23% соответственно.
GPIOX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.42%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 4.39%
ALOIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и ALOIX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
GPIOX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
GPIOX
ALOIX
Сравнение GPIOX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.44 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.97 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.05 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 12.51 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.44 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.36 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.29 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и ALOIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и ALOIX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ALOIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.92% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.37% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и ALOIX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -79.29% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -10.56% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -39.41% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -42.79% | -53.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -9.91% | -84.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -35.07% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.71% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и ALOIX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.57% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.69% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 14.43% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.01% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 16.60% | +916.87% |