PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPINX с TGRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPINX (Guidepath Income Fund) and TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, GPINX returned -0.08%/yr vs 0.32%/yr for TGRNX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GPINX charges 1.14%/yr vs 0.45%/yr for TGRNX.

Доходность

Сравнение доходности GPINX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TGRNX с доходностью 0.46%.

GPINX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

TGRNX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.70%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPINX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.48%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%0.06%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		0.46%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Correlation

The correlation between GPINX and TGRNX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between GPINX and TGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPICXGPINX с GPARXGPINX с HOBIXGPINX с LCTIX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с SAMFXTGRNX с PTSAXTGRNX с NPCTTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAX

Доходность на риск

GPINX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXTGRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.66

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.57

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.11

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

6.89

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GPINX и TGRNX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и TGRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPINXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-17.85%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.47%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-3.99%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-17.85%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.99%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.22%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.75%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и TGRNX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPINXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.06%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.31%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.15%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

4.84%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

4.82%

+0.38%

Сравнение комиссий GPINX и TGRNX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и TGRNX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TGRNX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		4.30%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%

Часто задаваемые вопросы

GPINX and TGRNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPINX has higher volatility (1.28%) compared to TGRNX (1.06%). In terms of maximum drawdown, GPINX dropped -19.20% vs TGRNX's -17.85%.

TGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPINX и TGRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор