Сравнение GPINX с MCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).
GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GPINX и MCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPINX и MCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 5.94% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -0.88% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPINX показывает доходность -0.89%, а MCFIX немного выше – -0.88%.
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
MCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPINX и MCFIX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.
Доходность на риск
GPINX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск
GPINX
MCFIX
Сравнение GPINX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | MCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.73 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.00 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GPINX и MCFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и MCFIX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.30% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и MCFIX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и MCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPINX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -21.68% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.09% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -18.72% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -5.87% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -8.61% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.07% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и MCFIX
Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPINX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.68% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.81% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.01% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.16% | -0.93% |