PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с FSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPICX с FSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPICX (GuidepathConservative Income Fund) and FSTIX (Federated Hermes Short-Term Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, GPICX returned 2.42%/yr vs 2.29%/yr for FSTIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GPICX charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for FSTIX.

Доходность

Сравнение доходности GPICX и FSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FSTIX с доходностью 0.91%.

GPICX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.43%
3 года*
4.09%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

FSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.49%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPICX и FSTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.99%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%
FSTIX
Federated Hermes Short-Term Income Fund		0.91%5.92%4.60%4.57%-3.67%-0.55%3.48%4.32%1.15%

Correlation

The correlation between GPICX and FSTIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.32

Over the past year, the correlation between GPICX and FSTIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

Federated Hermes Short-Term Income Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с TNSHXGPICX с FMFIXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с GPARXGPICX с PLSDX
Часто сравнивают с FSTIX:
FSTIX с FIHBXFSTIX с DBLSXFSTIX с GPARXFSTIX с FHYTXFSTIX с BEARXFSTIX с KAUFXFSTIX с DHEIX

Доходность на риск

GPICX vs. FSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSTIX
Ранг доходности на риск FSTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c FSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXFSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.17
2.40

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.91
4.90

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.84

1.71

+1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.88

4.29

+9.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.49

18.41

+51.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. FSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 4.17, что выше коэффициента Шарпа FSTIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и FSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXFSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

2.40

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.10

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.59

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GPICX и FSTIX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки FSTIX в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и FSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPICXFSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-7.59%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-1.05%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-1.05%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-5.55%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.93%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и FSTIX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.27%, в то время как у Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPICXFSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.57%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.36%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83%

1.88%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

2.09%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

1.78%

-0.72%

Сравнение комиссий GPICX и FSTIX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSTIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и FSTIX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FSTIX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTIX
Federated Hermes Short-Term Income Fund		4.52%4.55%3.53%2.02%1.16%0.84%1.66%2.33%2.27%1.74%1.40%1.22%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.80%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPICX and FSTIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTIX has higher volatility (0.57%) compared to GPICX (0.27%). In terms of maximum drawdown, GPICX dropped -3.10% vs FSTIX's -7.59%.

GPICX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPICX и FSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор