Сравнение GPICX с BFMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и BFMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и BFMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BFMSX с доходностью -0.25%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и BFMSX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BFMSX в 0.41%.
Доходность на риск
GPICX vs. BFMSX — Ранг доходности на риск
GPICX
BFMSX
Сравнение GPICX c BFMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | BFMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.11 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.65 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.57 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.09 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 14.19 | +18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.83 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и BFMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и BFMSX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BFMSX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и BFMSX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки BFMSX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и BFMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -12.70% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.52% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -7.96% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.09% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.82% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.33% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и BFMSX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.77% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.43% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.09% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.29% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.09% | -1.02% |