PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGOX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGOX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGOX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGOX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		-5.54%8.59%-10.10%16.25%-33.55%21.59%44.61%13.02%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GPGOX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.44%
1 год
9.15%
3 года*
0.61%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
6.64%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Opportunities Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GPGOX:
GPGOX с TQQQGPGOX с GPROXGPGOX с GPGCXGPGOX с GISOXGPGOX с GPEOXGPGOX с GGSOXGPGOX с GPMCX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GPGOX и RTXAX

GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

GPGOX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGOX
Ранг доходности на риск GPGOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGOX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGOXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.77

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.34

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.06

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

11.76

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGOX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGOX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGOXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.77

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между GPGOX и RTXAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGOX и RTXAX

Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGOX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund		5.37%5.08%1.54%0.43%1.70%19.69%7.51%5.55%11.23%5.50%0.12%8.28%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPGOX и RTXAX

Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGOXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-40.68%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.11%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-24.63%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-1.95%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.96%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.30%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGOX и RTXAX

Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGOXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.37%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

8.33%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.06%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.86%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.26%

-3.40%