PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и VGPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GPGCX и VGPMX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

GPGCX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

3.21

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.80

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.79

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

19.71

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.21

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.25

+0.57

Корреляция

Корреляция между GPGCX и VGPMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и VGPMX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и VGPMX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-78.85%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.80%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-22.71%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-7.89%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-34.68%

+28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.11%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и VGPMX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.37%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

13.47%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

19.47%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.21%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

21.67%

-5.53%