PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и GLIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GPGCX и GLIFX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GPGCX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.28

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.90

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.78

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

11.41

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.28

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Корреляция

Корреляция между GPGCX и GLIFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и GLIFX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и GLIFX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-29.65%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.00%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-17.15%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-6.13%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.35%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.19%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и GLIFX

Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.77%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.40%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

10.73%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

10.71%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.25%

+2.89%