PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		1.20%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-22.95%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

GPEOX

1 день
1.20%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
13.41%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.14%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGOXGPEOX с GISOX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий GPEOX и LCSMX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.92

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.47

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.11

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

16.92

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.92

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между GPEOX и LCSMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и LCSMX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		25.70%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и LCSMX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-39.72%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-15.39%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-39.72%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-13.80%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-13.97%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.74%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и LCSMX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) составляет 8.29%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

12.00%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

17.91%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

22.02%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

17.90%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

19.35%

-5.08%