PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPEOX с LCSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, GPEOX returned -0.37%/yr vs 12.08%/yr for LCSMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPEOX charges 1.68%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPEOX показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 67.30%.

GPEOX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.75%
С начала года
17.56%
6 месяцев
17.35%
1 год
22.25%
3 года*
8.15%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
6.47%

LCSMX

1 день
-0.41%
1 месяц
16.86%
С начала года
67.30%
6 месяцев
76.06%
1 год
129.10%
3 года*
31.66%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPEOX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		17.56%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-22.95%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		67.30%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Correlation

The correlation between GPEOX and LCSMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between GPEOX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VMMSXGPEOX с VWOGPEOX с GPROXGPEOX с GPMCXGPEOX с GPGOXGPEOX с VEMAXGPEOX с GGSOX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с HIEMXLCSMX с NEMIXLCSMX с RGSVXLCSMX с ARMGXLCSMX с DESIXLCSMX с PEMYX

Доходность на риск

GPEOX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXLCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
5.24

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
5.52

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.90

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

8.61

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

33.45

-26.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

5.24

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и LCSMX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и LCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPEOXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-39.72%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-15.39%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-23.31%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-39.72%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-0.41%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-13.73%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.95%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и LCSMX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) составляет 5.24%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPEOXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

13.45%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

22.67%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

25.30%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

19.25%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

20.02%

-5.49%

Сравнение комиссий GPEOX и LCSMX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и LCSMX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.12%, что больше доходности LCSMX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		22.12%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.60%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPEOX and LCSMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSMX has higher volatility (13.45%) compared to GPEOX (5.24%). In terms of maximum drawdown, GPEOX dropped -35.84% vs LCSMX's -39.72%.

LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPEOX и LCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор