Сравнение GPARX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.15% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и VIITX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
GPARX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
GPARX
VIITX
Сравнение GPARX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.80 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.65 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.66 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 9.91 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и VIITX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и VIITX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и VIITX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -11.86% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.89% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -11.86% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -11.86% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.30% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.15% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.51% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и VIITX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.15% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.72% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.74% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.82% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.05% | +1.18% |