Сравнение GPARX с RFBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и RFBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и RFBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у RFBSX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции RFBSX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.33% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и RFBSX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RFBSX в 0.55%.
Доходность на риск
GPARX vs. RFBSX — Ранг доходности на риск
GPARX
RFBSX
Сравнение GPARX c RFBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | RFBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.80 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 4.21 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.09 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 17.04 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | RFBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.80 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и RFBSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и RFBSX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности RFBSX в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и RFBSX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки RFBSX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и RFBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | RFBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -9.71% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.04% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -7.80% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -7.80% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.62% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.22% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.25% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и RFBSX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | RFBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.60% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.92% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 1.52% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.04% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.74% | +2.49% |