Сравнение GPAFX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции GPAFX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.47% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и SVAIX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
GPAFX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
GPAFX
SVAIX
Сравнение GPAFX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.02 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 8.69 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и SVAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и SVAIX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и SVAIX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -50.62% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.78% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -16.13% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -36.53% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -2.83% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -7.75% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и SVAIX
Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.88% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 6.99% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 15.76% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 13.57% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.42% | +2.20% |