PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAFX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPAFX с DQIRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GPAFX (Victory RS Large Cap Alpha Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GPAFX returned 11.82%/yr vs 14.39%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPAFX charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.

Доходность

Сравнение доходности GPAFX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPAFX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 11.82% против 14.39% соответственно.

GPAFX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.91%
С начала года
4.91%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.67%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%

DQIRX

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.89%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.31%
1 год
27.83%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.12%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPAFX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		4.91%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		11.58%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Correlation

The correlation between GPAFX and DQIRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between GPAFX and DQIRX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Large Cap Alpha Fund

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с ACIIXGPAFX с SPYGPAFX с LEXCXGPAFX с USBLXGPAFX с AVERXGPAFX с USHYX
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с GSFTXDQIRX с ABALX

Доходность на риск

GPAFX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAFX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPAFXDQIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.42

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.24

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.09

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

16.57

-8.91

GPAFX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPAFX и DQIRX

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и DQIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPAFXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-50.77%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.79%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-18.48%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-20.34%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-36.82%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.54%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-6.92%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAFX и DQIRX

Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.27%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPAFXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.15%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.64%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

11.48%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.89%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.41%

+0.19%

Сравнение комиссий GPAFX и DQIRX

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAFX и DQIRX

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности DQIRX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.92%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		10.67%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%

Часто задаваемые вопросы

GPAFX and DQIRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DQIRX has higher volatility (4.15%) compared to GPAFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, GPAFX dropped -62.16% vs DQIRX's -50.77%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPAFX и DQIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор