PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOZ.AX с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOZ.AX с AXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOZ.AX (Growthpoint Properties Australia) and AXP (American Express Company) are both stocks. GOZ.AX operates in REIT - Diversified (Real Estate), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOZ.AX returned 2.27%/yr vs 19.08%/yr for AXP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOZ.AX и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOZ.AX торгуется в AUD, в то время как AXP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOZ.AX показывает доходность -12.70%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции GOZ.AX уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 2.27% против 19.08% соответственно.

GOZ.AX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-12.26%
1 год
-8.16%
3 года*
-4.08%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
2.27%

AXP

1 день
0.62%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.54%
1 год
-2.11%
3 года*
21.03%
5 лет*
17.06%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOZ.AX и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOZ.AX
Growthpoint Properties Australia		-12.70%10.51%11.48%-15.46%-27.13%30.99%-11.00%17.27%16.85%10.88%
AXP
American Express Company		-20.05%16.85%76.45%28.77%-2.47%44.91%-9.82%33.13%7.82%25.84%

Correlation

The correlation between GOZ.AX and AXP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Growthpoint Properties Australia

American Express Company

Часто сравнивают с GOZ.AX:
GOZ.AX с FICDXGOZ.AX с KOGOZ.AX с KORUGOZ.AX с NBISGOZ.AX с OXYGOZ.AX с LAR.TOGOZ.AX с MARUY
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

GOZ.AX vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOZ.AX
Ранг доходности на риск GOZ.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOZ.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOZ.AX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOZ.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOZ.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOZ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOZ.AX c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOZ.AXAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.08

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.06

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.08

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.16

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOZ.AX vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOZ.AX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOZ.AX и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOZ.AXAXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.35

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GOZ.AX и AXP

Максимальная просадка GOZ.AX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки AXP в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOZ.AX и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOZ.AXAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-77.89%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-27.79%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-27.79%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.30%

-29.33%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-42.69%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-23.26%

-12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-16.78%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

13.64%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GOZ.AX и AXP

Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и American Express Company (AXP) имеют волатильность 6.14% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOZ.AXAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.40%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

19.51%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

25.56%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

27.92%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

30.26%

-7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOZ.AX и AXP

Дивидендная доходность GOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности AXP в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.10%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
GOZ.AX
Growthpoint Properties Australia		8.59%7.50%8.76%8.73%7.08%4.68%5.73%5.64%6.04%6.42%6.37%6.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOZ.AX и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Growthpoint Properties Australia и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOZ.AX значения в AUD, AXP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GOZ.AX and AXP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOZ.AX и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор