Сравнение GOVG.L с IAAA.L
GOVG.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds - GOVG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOVG.L returned 0.19%/yr vs 1.35%/yr for IAAA.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GOVG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IAAA.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVG.L и IAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVG.L торгуется в GBp, в то время как IAAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью 0.50%.
GOVG.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам GOVG.L и IAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVG.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | -0.17% | 0.76% | -0.52% | 2.69% | -14.37% | -0.98% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 0.47% | 3.40% | -4.06% | 2.60% | -11.38% | -1.98% |
Correlation
The correlation between GOVG.L and IAAA.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVG.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск
GOVG.L
IAAA.L
Сравнение GOVG.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVG.L | IAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.57 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.00 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.15 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GOVG.L и IAAA.L
Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и IAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -24.39% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -3.01% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -5.84% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -18.15% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -9.49% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.62% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVG.L и IAAA.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.31% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.89% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 6.78% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 9.35% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 10.23% | -5.09% |
Сравнение комиссий GOVG.L и IAAA.L
GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVG.L и IAAA.L
GOVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVG.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.69% | 2.46% | 2.37% | 1.52% | 0.76% | 0.49% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.89% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
GOVG.L and IAAA.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
GOVG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GOVG.L and 0.20% for IAAA.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVG.L и IAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор