Сравнение IAAA.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IAAA.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAA.L или SPY.
Основные характеристики
| IAAA.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 6.39% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -6.59% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.72% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.14% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.81 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.31% | 12.29% |
| Макс. просадка | -32.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -23.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAAA.L и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и SPY
С начала года, IAAA.L показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.14% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAA.L и SPY
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAA.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и SPY
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.31% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% | 1.38% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и SPY
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и SPY
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) составляет 1.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.