Сравнение IAAA.L с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
IAAA.L и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAA.L или BSV.
Основные характеристики
| IAAA.L | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 6.39% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -6.59% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.72% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.14% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 1.81 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 8.31% | 2.62% |
| Макс. просадка | -32.79% | -8.54% |
| Текущая просадка | -23.23% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между IAAA.L и BSV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и BSV
С начала года, IAAA.L показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -1.14% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAA.L и BSV
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAA.L c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и BSV
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.31% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% | 1.38% | 1.02% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и BSV
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и BSV
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.