Сравнение IAAA.L с IGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L).
IAAA.L и IGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAA.L или IGLO.L.
Основные характеристики
| IAAA.L | IGLO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.52% | -1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 6.05% | 4.61% |
| Дох-ть за 3 года | -6.51% | -6.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.73% | -2.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.16% | -0.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.59 | 1.47 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 7.30% |
| Макс. просадка | -32.79% | -28.01% |
| Текущая просадка | -23.28% | -21.85% |
Корреляция
Корреляция между IAAA.L и IGLO.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и IGLO.L
С начала года, IAAA.L показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у IGLO.L с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям IGLO.L по среднегодовой доходности: -1.16% против -0.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAA.L и IGLO.L
И IAAA.L, и IGLO.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAA.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и IGLO.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IGLO.L в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.31% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% | 1.38% | 1.02% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.47% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и IGLO.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и IGLO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и IGLO.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.