Сравнение IAAA.L с IGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L).
IAAA.L и IGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAA.L или IGLO.L.
Основные характеристики
| IAAA.L | IGLO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.79% | 2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 11.41% | 8.79% |
| Дох-ть за 3 года | -5.37% | -5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.11% | -2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.84% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 7.61% |
| Макс. просадка | -32.79% | -28.01% |
| Текущая просадка | -19.88% | -18.43% |
Корреляция
Корреляция между IAAA.L и IGLO.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и IGLO.L
С начала года, IAAA.L показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IGLO.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям IGLO.L по среднегодовой доходности: -0.84% против -0.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAA.L и IGLO.L
И IAAA.L, и IGLO.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAA.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и IGLO.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IGLO.L в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 1.93% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% | 1.38% | 1.02% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.37% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и IGLO.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и IGLO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и IGLO.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) имеют волатильность 1.97% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.