Сравнение IAAA.L с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IAAA.L и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAA.L или LQD.
Основные характеристики
| IAAA.L | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 6.39% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | -6.59% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.72% | 0.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.14% | 2.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.81 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 8.31% | 7.61% |
| Макс. просадка | -32.79% | -24.95% |
| Текущая просадка | -23.23% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между IAAA.L и LQD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и LQD
С начала года, IAAA.L показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -1.14% против 2.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAA.L и LQD
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAA.L c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и LQD
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности LQD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.31% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% | 1.38% | 1.02% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и LQD
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и LQD
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.