PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CW8G.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8G.L с BRK-A

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CW8G.L returned 73.33%/yr vs 12.52%/yr for BRK-A. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8G.L торгуется в GBp, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции CW8G.L превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 73.33% против 12.52% соответственно.

CW8G.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
6.77%
С начала года
8.91%
1 год
19.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.63%
10 лет*
73.33%

BRK-A

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
-2.35%
1 год
3.40%
3 года*
10.77%
5 лет*
12.51%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8G.L и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		8.91%12.11%20.95%17.30%-8.46%23.58%11.88%23.12%7,038.45%22.32%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.35%2.95%27.68%9.98%16.37%30.80%-0.59%6.76%8.92%11.36%

Correlation

The correlation between CW8G.L and BRK-A is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

0.39

Over the past year, the correlation between CW8G.L and BRK-A has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с VOOCW8G.L с SPY
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

CW8G.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CW8G.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.22

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.41

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.29

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

0.60

+10.63

CW8G.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и BRK-A

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8G.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-36.09%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.98%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.21%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-20.59%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-21.87%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-11.88%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.39%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.69%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и BRK-A

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 2.83%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8G.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.45%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

12.06%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

15.53%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

17.02%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,401.03%

19.25%

+2,381.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и BRK-A

Ни CW8G.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8G.L and BRK-A have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор