PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW8G.L с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CW8G.L с BRK-A

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

CW8G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW8G.L или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между CW8G.L и BRK-A составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
179.93%
291.34%
CW8G.L
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW8G.L:

0.27

BRK-A:

1.30

Коэф-т Сортино

CW8G.L:

0.44

BRK-A:

1.86

Коэф-т Омега

CW8G.L:

1.06

BRK-A:

1.26

Коэф-т Кальмара

CW8G.L:

0.20

BRK-A:

3.05

Коэф-т Мартина

CW8G.L:

0.72

BRK-A:

7.61

Индекс Язвы

CW8G.L:

5.19%

BRK-A:

3.46%

Дневная вол-ть

CW8G.L:

14.84%

BRK-A:

19.84%

Макс. просадка

CW8G.L:

-25.60%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

CW8G.L:

-10.02%

BRK-A:

-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 12.94%.

CW8G.L

С начала года

-5.78%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-3.52%

1 год

4.08%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

BRK-A

С начала года

12.94%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

11.73%

1 год

25.63%

5 лет

23.81%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW8G.L и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг риск-скорректированной доходности CW8G.L, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW8G.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
1.28
CW8G.L
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и BRK-A

Ни CW8G.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и BRK-A

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.00%
-4.99%
CW8G.L
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и BRK-A

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 7.02%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.02%
9.26%
CW8G.L
BRK-A