PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CW8G.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CW8G.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
-1.28%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
-3.33%2.95%27.68%9.98%16.37%30.80%-0.59%6.76%8.92%11.36%
Разные валюты инструментов

CW8G.L торгуется в GBp, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции CW8G.L уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 12.68% против 13.62% соответственно.


CW8G.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.47%
1 год
16.56%
3 года*
14.41%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.68%

BRK-A

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-12.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
13.87%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World UCITS USD

Berkshire Hathaway Inc

Доходность на риск

CW8G.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CW8G.LBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.71

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.87

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.74

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

-1.14

+13.99

CW8G.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CW8G.LBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.71

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.59

+0.32

Корреляция

Корреляция между CW8G.L и BRK-A составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и BRK-A

Ни CW8G.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и BRK-A

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и BRK-A.


Загрузка...

Показатели просадок


CW8G.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-51.47%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-14.43%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-25.98%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-30.43%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-11.50%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.51%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

8.69%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и BRK-A

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 4.10%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CW8G.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.47%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.03%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

18.35%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.03%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

19.34%

-4.88%