Сравнение CW8G.L с BRK-B
CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CW8G.L returned 13.68%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW8G.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CW8G.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW8G.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CW8G.L имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции BRK-B немного впереди с 13.88%.
CW8G.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.68%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам CW8G.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 9.97% | 12.11% | 20.95% | 17.29% | -8.45% | 23.58% | 11.88% | 23.12% | -4.09% | 11.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between CW8G.L and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CW8G.L and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW8G.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CW8G.L
BRK-B
Сравнение CW8G.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW8G.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.08 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | -0.17 | +16.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW8G.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | -0.06 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CW8G.L и BRK-B
Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW8G.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -37.92% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -11.88% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -17.26% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -20.84% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -21.44% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -13.90% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.39% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 5.52% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW8G.L и BRK-B
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 2.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW8G.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.84% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 11.84% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 15.33% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 16.89% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 19.85% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW8G.L и BRK-B
Ни CW8G.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CW8G.L and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор