PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8G.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8G.L с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CW8G.L returned 74.87%/yr vs 13.44%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8G.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции CW8G.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 74.87% против 13.44% соответственно.

CW8G.L

1 день
-0.28%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.16%
1 год
25.95%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.16%
10 лет*
74.87%

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8G.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		10.03%12.11%20.95%17.30%-8.46%23.58%11.88%23.12%7,038.45%22.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between CW8G.L and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

0.41

Over the past year, the correlation between CW8G.L and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOOCW8G.L с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CW8G.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CW8G.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.25

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.45

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.33

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

0.70

+14.42

CW8G.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и BRK-B

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8G.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-37.92%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.88%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-17.26%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-20.84%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-21.44%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-10.78%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.41%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.54%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и BRK-B

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 3.35%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8G.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.40%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

11.86%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

15.68%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

16.92%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,401.02%

19.79%

+2,381.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и BRK-B

Ни CW8G.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8G.L and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор