Сравнение CW8G.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
CW8G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CW8G.L и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CW8G.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | -1.28% | 12.11% | 20.95% | 17.29% | -8.45% | 23.58% | 11.88% | 23.12% | -4.09% | 11.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.26% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Разные валюты инструментов
CW8G.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW8G.L показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции CW8G.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.68% против 13.65% соответственно.
CW8G.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 12.68%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW8G.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CW8G.L
BRK-B
Сравнение CW8G.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW8G.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.67 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.82 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.73 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -1.12 | +13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW8G.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.67 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.58 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CW8G.L и BRK-B составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW8G.L и BRK-B
Ни CW8G.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CW8G.L и BRK-B
Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| CW8G.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -53.86% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -14.95% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -26.58% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -29.57% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -11.57% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -11.07% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 8.75% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW8G.L и BRK-B
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 4.10%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CW8G.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.52% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 12.24% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 18.95% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 16.94% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.84% | -5.38% |