PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CW8G.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CW8G.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
-1.28%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.26%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%
Разные валюты инструментов

CW8G.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции CW8G.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.68% против 13.65% соответственно.


CW8G.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.47%
1 год
16.56%
3 года*
14.41%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.68%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-12.73%
3 года*
13.04%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World UCITS USD

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CW8G.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CW8G.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.67

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.82

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.73

+4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

-1.12

+13.96

CW8G.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CW8G.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.67

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Корреляция

Корреляция между CW8G.L и BRK-B составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и BRK-B

Ни CW8G.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и BRK-B

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


CW8G.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-53.86%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-14.95%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-26.58%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-29.57%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-11.57%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-11.07%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

8.75%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и BRK-B

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 4.10%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CW8G.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.52%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.24%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

18.95%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.94%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

19.84%

-5.38%