Сравнение CW8G.L с SP5L.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L).
CW8G.L и SP5L.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CW8G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. SP5L.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CW8G.L и SP5L.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CW8G.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | -1.28% | 12.11% | 20.95% | 17.29% | -8.45% | 23.58% | 11.88% | 23.12% | -4.09% | 5.88% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | -2.71% | 9.50% | 27.61% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 0.03% | 6.79% |
Разные валюты инструментов
CW8G.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW8G.L показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью -2.71%.
CW8G.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 12.68%
SP5L.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CW8G.L и SP5L.L
CW8G.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%.
Доходность на риск
CW8G.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
CW8G.L
SP5L.L
Сравнение CW8G.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW8G.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.43 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.95 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 10.45 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW8G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.85 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CW8G.L и SP5L.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW8G.L и SP5L.L
Ни CW8G.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CW8G.L и SP5L.L
Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и SP5L.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CW8G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -25.47% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -7.20% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -21.12% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.47% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.55% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.03% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW8G.L и SP5L.L
Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CW8G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.63% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 8.34% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 15.35% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 14.32% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.94% | -1.48% |