PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8G.L с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CW8G.L с ^FCHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и CAC 40 (^FCHI).

CW8G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CW8G.L и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		-1.28%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%
^FCHI
CAC 40		-2.23%16.33%-6.60%14.19%-4.82%21.21%-1.89%19.20%-10.07%13.93%
Разные валюты инструментов

CW8G.L торгуется в GBp, в то время как ^FCHI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^FCHI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции CW8G.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 12.68% против 7.24% соответственно.

CW8G.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.47%
1 год
16.56%
3 года*
14.41%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.68%

^FCHI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.64%
1 год
6.41%
3 года*
2.69%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

CAC 40

Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с AUEG.LCW8G.L с VOOCW8G.L с SPY
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с SPY

Доходность на риск

CW8G.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8G.L^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.40

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.64

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.48

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

5.23

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8G.L vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8G.L^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.40

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.13

+0.78

Корреляция

Корреляция между CW8G.L и ^FCHI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и ^FCHI

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

CW8G.L^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-65.29%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.08%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-23.04%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-38.56%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-7.64%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-23.58%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.23%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и ^FCHI

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 4.10%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CW8G.L^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.15%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.96%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.75%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.47%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

17.60%

-3.14%