Сравнение CW8G.L с ^FCHI
CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, CW8G.L returned 73.33%/yr vs 6.92%/yr for ^FCHI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CW8G.L и ^FCHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CW8G.L торгуется в GBp, в то время как ^FCHI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^FCHI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW8G.L показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции CW8G.L превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 73.33% против 6.92% соответственно.
CW8G.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 73.33%
^FCHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам CW8G.L и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 8.91% | 12.11% | 20.95% | 17.30% | -8.46% | 23.58% | 11.88% | 23.12% | 7,038.45% | 22.32% |
^FCHI CAC 40 | 0.13% | 16.33% | -6.60% | 14.19% | -4.82% | 21.21% | -1.89% | 19.20% | -10.07% | 13.93% |
Correlation
The correlation between CW8G.L and ^FCHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between CW8G.L and ^FCHI shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW8G.L vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
CW8G.L
^FCHI
Сравнение CW8G.L c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW8G.L | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.43 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 1.15 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW8G.L и ^FCHI
Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW8G.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -45.23% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -11.87% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -17.14% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -19.49% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.60% | -31.99% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.69% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -13.20% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 4.51% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW8G.L и ^FCHI
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 2.83%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW8G.L | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.81% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 11.75% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 14.29% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 16.66% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,401.03% | 17.60% | +2,383.43% |
Часто задаваемые вопросы
CW8G.L and ^FCHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор