PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CW8G.L с AUEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и AUEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CW8G.L и AUEG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
-1.51%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
5.81%25.28%8.99%3.02%-10.18%-2.18%14.26%13.31%-9.74%25.23%

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у AUEG.L с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции CW8G.L превзошли акции AUEG.L по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.85% соответственно.


CW8G.L

1 день
1.83%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
16.29%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.62%

AUEG.L

1 день
3.27%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.81%
6 месяцев
10.15%
1 год
30.76%
3 года*
13.79%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World UCITS USD

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Сравнение комиссий CW8G.L и AUEG.L

CW8G.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AUEG.L в 0.20%.


Доходность на риск

CW8G.L vs. AUEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

AUEG.L
Ранг доходности на риск AUEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c AUEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CW8G.LAUEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.40

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.86

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

10.04

-1.06

CW8G.L vs. AUEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AUEG.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и AUEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CW8G.LAUEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.54

+0.38

Корреляция

Корреляция между CW8G.L и AUEG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и AUEG.L

Ни CW8G.L, ни AUEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и AUEG.L

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки AUEG.L в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и AUEG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CW8G.LAUEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-27.50%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.97%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-23.59%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-27.50%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.71%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.29%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.12%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и AUEG.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 4.30%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CW8G.LAUEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.08%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.46%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.53%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

15.80%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

17.75%

-3.29%