PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOP с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOP и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOP показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью 15.17%.


GOP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
13.13%
С начала года
18.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.24%
5 лет*
10 лет*

RAFE

1 день
-0.50%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
13.18%
С начала года
15.17%
1 год
27.78%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOP и RAFE


2026 (YTD)202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
18.59%17.12%14.43%11.40%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
15.17%17.60%13.81%12.53%

Correlation

The correlation between GOP and RAFE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between GOP and RAFE shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

GOP vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOP
Ранг доходности на риск GOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOP: 8787
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOP c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOPRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.74

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

14.58

-0.83

GOP vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOP и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOP и RAFE

Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOPRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-35.74%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-7.46%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-16.36%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.52%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.11%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GOP и RAFE

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOPRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.19%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.64%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.32%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.06%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

19.31%

-5.01%

Сравнение комиссий GOP и RAFE

GOP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOP и RAFE

Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RAFE в 1.50%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.58%0.69%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы


GOP and RAFE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOP has higher volatility (4.83%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs RAFE's -35.74%.

On 3-year performance, GOP leads with 19.24% vs 18.12% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOP has performed better with a 19.24% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.58% for GOP.

They also come from different issuers: Tidal Investments and PIMCO. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOP и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор