PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOP с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOP с AVIE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOP (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GOP returned 19.24%/yr vs 13.28%/yr for AVIE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOP charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности GOP и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOP показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 17.32%.

GOP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
13.13%
С начала года
18.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.55%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
13.40%
С начала года
17.32%
1 год
27.74%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOP и AVIE

2026 (YTD)202520242023
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		18.59%17.12%14.43%11.40%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		17.32%11.37%6.17%5.28%

Correlation

The correlation between GOP and AVIE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.58

Over the past year, the correlation between GOP and AVIE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GOP и AVIE

Секторы
GOP
AVIE

Технологии

28.7%
0.1%

Промышленность

20.9%
1.3%

Финансовые услуги

16.0%
15.0%

Энергетика

9.3%
30.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
0.0%

Здравоохранение

5.8%
26.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
17.1%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%
9.8%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Технологии

GOP
28.7%
AVIE
0.1%

Промышленность

GOP
20.9%
AVIE
1.3%

Финансовые услуги

GOP
16.0%
AVIE
15.0%

Энергетика

GOP
9.3%
AVIE
30.0%

Потребительский циклический сектор

GOP
5.9%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

GOP
5.8%
AVIE
26.3%

Потребительский защитный сектор

GOP
4.0%
AVIE
17.1%

Коммуникационные услуги

GOP
3.0%
AVIE

-

Сырьевые материалы

GOP
2.0%
AVIE
9.8%

Недвижимость

GOP
1.4%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

GOP
1.4%
AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с GOP:
GOP с SPYGOP с NANCGOP с BDGSGOP с SELVGOP с GXLCGOP с SCHXGOP с ESN
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

GOP vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOP
Ранг доходности на риск GOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOP c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOPAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.75

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.01

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.61

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

17.71

-3.96

GOP vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOP на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOP и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOP и AVIE

Максимальная просадка GOP за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOP и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOPAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-12.39%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-4.97%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-12.39%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

0.00%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.96%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GOP и AVIE

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOPAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.74%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

7.50%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.15%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.90%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

12.90%

+1.40%

Сравнение комиссий GOP и AVIE

GOP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOP и AVIE

Дивидендная доходность GOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AVIE в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.41%1.75%1.89%3.72%0.39%
GOP
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.58%0.69%0.57%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOP and AVIE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOP has higher volatility (4.83%) compared to AVIE (3.74%). In terms of maximum drawdown, GOP dropped -15.42% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, GOP leads with 19.24% vs 13.28% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOP has performed better with a 19.24% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for GOP.

AVIE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.58% for GOP.

They also come from different issuers: Tidal Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.73% for GOP and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOP и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор