Сравнение GOOX с ROBN
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 295.95% vs -21.67% for ROBN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -54.82%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 92.33% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 134.27% |
Correlation
The correlation between GOOX and ROBN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. ROBN — Ранг доходности на риск
GOOX
ROBN
Сравнение GOOX c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.09 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | -0.25 | +7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | -0.41 | +26.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | -0.16 | +5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.03 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и ROBN
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -86.84% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -86.84% | +47.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -78.90% | +63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -43.30% | +26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 53.34% | -41.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и ROBN
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 17.76%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 43.14%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 43.14% | -25.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 101.95% | -61.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 138.04% | -80.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 152.52% | -92.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 152.52% | -92.03% |
Сравнение комиссий GOOX и ROBN
И GOOX, и ROBN имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и ROBN
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ROBN в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and ROBN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to GOOX (17.76%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -21.67% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 17.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and ROBN have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 0.24% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while ROBN is Leveraged Equities.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор