Сравнение GOODX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodHaven Fund (GOODX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
GOODX управляется GoodHaven. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GOODX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOODX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | -6.39% | 7.04% | 18.87% | 34.07% | -11.51% | 35.97% | 6.32% | 19.03% | -9.76% | 3.95% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.83% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GOODX показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции GOODX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.19% соответственно.
GOODX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.98%
UMCVX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOODX и UMCVX
GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
GOODX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
GOODX
UMCVX
Сравнение GOODX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOODX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.57 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.11 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.39 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 10.09 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOODX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.57 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GOODX и UMCVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOODX и UMCVX
Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности UMCVX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | 3.20% | 3.00% | 2.43% | 1.44% | 0.38% | 0.13% | 0.45% | 1.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.69% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок GOODX и UMCVX
Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOODX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -59.30% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.69% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -25.10% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -45.77% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -6.51% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.11% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.69% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOODX и UMCVX
Текущая волатильность для GoodHaven Fund (GOODX) составляет 3.64%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что GOODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOODX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 7.10% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 14.67% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 23.61% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 27.16% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 25.09% | -7.83% |