PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GONIX с BDMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).

GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GONIX и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GONIX и BDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		4.21%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции GONIX уступали акциям BDMAX по среднегодовой доходности: 3.93% против 7.02% соответственно.

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GVALXGONIX с BRGOXGONIX с GENIXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNX
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с POW.TOBDMAX с QMNNXBDMAX с FTLSBDMAX с IALTBDMAX с SPXLBDMAX с FIOFX

Сравнение комиссий GONIX и BDMAX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.

BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class

Доходность на риск

GONIX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GONIXBDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.51

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.68

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

5.05

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

14.01

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GONIX vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BDMAX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GONIXBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.51

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

1.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.10

-0.61

Корреляция

Корреляция между GONIX и BDMAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и BDMAX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GONIX и BDMAX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и BDMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GONIXBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-12.37%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-3.61%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.15%

-7.72%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

-9.71%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.13%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-2.85%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.30%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и BDMAX

Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что GONIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GONIXBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.68%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.74%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

6.92%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

6.51%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

5.77%

+0.70%