PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с ABHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLY с ABHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).

GOLY и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и ABHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLY и ABHY

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.30%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		-0.78%8.73%4.69%7.79%-14.49%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у ABHY с доходностью -0.78%.

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Abacus Tactical High Yield ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT
Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с RFIXABHY с AMAXABHY с FTBDABHY с FIAXABHY с ILS

Сравнение комиссий GOLY и ABHY

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF

Доходность на риск

GOLY vs. ABHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c ABHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYABHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.77

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.53

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.03

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

9.21

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. ABHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ABHY равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и ABHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYABHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.77

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.18

Корреляция

Корреляция между GOLY и ABHY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и ABHY

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности ABHY в 5.25%

TTM202520242023202220212020
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и ABHY

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и ABHY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLYABHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-16.96%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-3.43%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-2.55%

-21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-5.86%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

0.76%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и ABHY

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLYABHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

2.06%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.56%

2.64%

+26.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

3.83%

+29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

5.58%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

5.50%

+16.45%