Сравнение GOLI с MSTX
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GOLI returned 3.39% vs -97.50% for MSTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GOLI charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -74.47%.
GOLI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 15.24%
- 1 месяц
- -51.50%
- 6 месяцев
- -74.47%
- С начала года
- -74.47%
- 1 год
- -97.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.00% | 15.16% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -74.47% | -86.71% |
Correlation
The correlation between GOLI and MSTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. MSTX — Ранг доходности на риск
GOLI
MSTX
Сравнение GOLI c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.99 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.22 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и MSTX
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -99.46% | +73.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -98.63% | +72.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -99.21% | +79.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -71.03% | +66.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 80.08% | -72.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) составляет 15.27%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 59.68%. Это указывает на то, что GOLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 59.68% | -44.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | 122.73% | -99.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 148.99% | -124.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 169.01% | -145.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 169.01% | -145.67% |
Сравнение комиссий GOLI и MSTX
GOLI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и MSTX
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.02%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.02% | 37.38% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and MSTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (59.68%) compared to GOLI (15.27%). In terms of maximum drawdown, GOLI dropped -25.88% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, GOLI leads with 3.39% vs -97.50% for MSTX. On fees, GOLI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 15.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOLI has performed better with a 3.39% return vs -97.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
GOLI has the higher dividend yield at 52.02%, compared with 0.00% for MSTX.
GOLI is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 1.29% for MSTX.
GOLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор