Сравнение GOLI с GLDN
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and GLDN (Nicholas Gold Income ETF) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOLI charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for GLDN.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и GLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOLI
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -8.87%
- С начала года
- -5.64%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.39%
GLDN
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.38K | $105.25K | $99.21K | |
| $215.89K | $236.93K | $404.02K |
Сравнение доходности по годам GOLI и GLDN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.41% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -20.08% |
Correlation
The correlation between GOLI and GLDN is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. GLDN — Ранг доходности на риск
GOLI
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLI c GLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Nicholas Gold Income ETF (GLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | GLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и GLDN
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки GLDN в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и GLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -36.20% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -27.23% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -21.05% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и GLDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 42.00% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 42.00% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 42.00% | -18.87% |
Сравнение комиссий GOLI и GLDN
GOLI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLDN в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и GLDN
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.71%, что больше доходности GLDN в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.99% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.71% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and GLDN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GOLI has the higher dividend yield at 47.71%, compared with 6.99% for GLDN.
GOLI is categorized as Derivative Income, while GLDN is Gold. They also come from different issuers: Defiance and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 1.07% for GLDN.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и GLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор