Сравнение GOLDX с CNYUSD=X
GOLDX (Gabelli Gold Fund) is Precious Metals fund managed by Gabelli, while CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency. Over the past 10 years, GOLDX returned 14.19%/yr vs -0.29%/yr for CNYUSD=X. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLDX и CNYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CNYUSD=X с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции CNYUSD=X по среднегодовой доходности: 14.19% против -0.29% соответственно.
GOLDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 64.01%
- 3 года*
- 44.67%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 14.19%
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам GOLDX и CNYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | -0.34% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
CNYUSD=X CNY/USD | 3.36% | 4.38% | -2.76% | -2.80% | -7.92% | 2.73% | 6.69% | -1.24% | -5.34% | 6.67% |
Correlation
The correlation between GOLDX and CNYUSD=X is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between GOLDX and CNYUSD=X shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLDX vs. CNYUSD=X — Ранг доходности на риск
GOLDX
CNYUSD=X
Сравнение GOLDX c CNYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и CNY/USD (CNYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLDX | CNYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.32 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 15.60 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLDX | CNYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.27 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.26 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GOLDX и CNYUSD=X
Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки CNYUSD=X в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и CNYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLDX | CNYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -17.74% | -55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -1.12% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.96% | -4.47% | -27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -14.09% | -30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -14.70% | -34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -10.71% | -16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -6.89% | -27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 0.32% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLDX и CNYUSD=X
Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с CNY/USD (CNYUSD=X) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLDX | CNYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 0.60% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 1.76% | +33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.53% | 2.14% | +40.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 3.94% | +28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 3.94% | +28.18% |
Часто задаваемые вопросы
GOLDX and CNYUSD=X have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLDX has higher volatility (14.73%) compared to CNYUSD=X (0.60%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs CNYUSD=X's -17.74%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLDX и CNYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор