PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOLDX с CNYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с CNYUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOLDX (Gabelli Gold Fund) is Gold fund actively managed by Gabelli, while CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency. Over the past 10 years, GOLDX returned 10.13%/yr vs -0.11%/yr for CNYUSD=X. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и CNYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и CNY/USD (CNYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у CNYUSD=X с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции CNYUSD=X по среднегодовой доходности: 10.13% против -0.11% соответственно.

GOLDX

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-23.63%
С начала года
-16.59%
1 год
46.50%
3 года*
35.72%
5 лет*
18.72%
10 лет*
10.13%

CNYUSD=X

1 день
0.17%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
2.92%
С начала года
3.29%
1 год
6.03%
3 года*
1.97%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLDX и CNYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-16.59%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
CNYUSD=X
CNY/USD		3.29%4.38%-2.76%-2.80%-7.92%2.73%6.69%-1.24%-5.34%6.67%

Correlation

The correlation between GOLDX and CNYUSD=X is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2007 г.

0.17

The correlation between GOLDX and CNYUSD=X shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

CNY/USD

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с BTC-USDGOLDX с FXAIXGOLDX с SPYGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDT
Часто сравнивают с CNYUSD=X:
CNYUSD=X с CNY=XCNYUSD=X с GLDCNYUSD=X с VOOCNYUSD=X с MCHICNYUSD=X с SPY

Доходность на риск

GOLDX vs. CNYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CNYUSD=X
Ранг доходности на риск CNYUSD=X: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c CNYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и CNY/USD (CNYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLDXCNYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.26

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.59

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.30

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

14.11

-11.38

GOLDX vs. CNYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CNYUSD=X равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и CNYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и CNYUSD=X

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки CNYUSD=X в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и CNYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDXCNYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-17.74%

-55.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-1.12%

-37.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.87%

-4.47%

-34.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-14.09%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-14.70%

-34.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.87%

-10.78%

-28.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-6.96%

-27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

0.35%

+16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и CNYUSD=X

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с CNY/USD (CNYUSD=X) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDXCNYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

0.58%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

1.85%

+37.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.68%

2.14%

+43.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

3.91%

+29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

3.93%

+28.51%

Часто задаваемые вопросы

GOLDX and CNYUSD=X have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (12.41%) compared to CNYUSD=X (0.58%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs CNYUSD=X's -17.74%.

CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLDX и CNYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор