Сравнение GOLD с DAX
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -1.45%.
GOLD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 40.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам GOLD и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 31.00% | 13.01% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -1.45% | 5.03% |
Correlation
The correlation between GOLD and DAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. DAX — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DAX
Сравнение GOLD c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и DAX
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -45.58% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -5.39% | -25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -10.49% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и DAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 18.01% | +40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.55% | 20.44% | +38.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.55% | 21.25% | +37.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и DAX
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DAX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.50% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and DAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор