PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.AS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.AS с GC=F

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Gold (GC=F).

GOLD.AS - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LMBA Gold Price PM USD. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLD.AS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLD.AS и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		8.28%64.94%26.36%13.35%-0.13%-4.09%24.31%18.40%
GC=F
Gold		7.53%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.27%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.AS показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 7.53%.

GOLD.AS

1 день
-2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
8.28%
6 месяцев
20.12%
1 год
50.26%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.85%
10 лет*
—

GC=F

1 день
-2.75%
1 месяц
-9.15%
С начала года
7.53%
6 месяцев
19.86%
1 год
50.19%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.92%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC C

Gold

Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с GLDGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с SPMOGOLD.AS с OUNZ
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

GOLD.AS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.AS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.ASGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.07

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.55

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

9.32

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.AS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.AS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.AS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.ASGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.64

+0.56

Корреляция

Корреляция между GOLD.AS и GC=F составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GOLD.AS и GC=F

Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLD.ASGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-44.36%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-17.73%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.43%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-12.54%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-13.03%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.84%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.AS и GC=F

Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLD.ASGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

11.52%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

24.75%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

27.91%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.00%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.38%

+0.51%