Сравнение GOLD.AS с ^BCOM
GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) is Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD, while ^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index. Over the past 5 years, GOLD.AS returned 17.46%/yr vs 6.90%/yr for ^BCOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLD.AS и ^BCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD.AS показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 15.71%.
GOLD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- —
^BCOM
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам GOLD.AS и ^BCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | -7.16% | 64.94% | 26.36% | 13.35% | -0.13% | -4.09% | 24.31% | 18.40% |
^BCOM Bloomberg Commodity Index | 15.71% | 11.07% | 0.11% | -12.55% | 13.75% | 27.06% | -3.51% | 2.46% |
Correlation
The correlation between GOLD.AS and ^BCOM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.33 |
The correlation between GOLD.AS and ^BCOM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD.AS vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск
GOLD.AS
^BCOM
Сравнение GOLD.AS c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD.AS | ^BCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.61 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 5.16 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD.AS и ^BCOM
Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -24.41%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и ^BCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD.AS | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.41% | -75.00% | +50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -11.33% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -13.77% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -31.68% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -46.66% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -33.35% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.72% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD.AS и ^BCOM
Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Bloomberg Commodity Index (^BCOM) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD.AS | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.12% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 15.51% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 17.60% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.55% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.77% | +2.46% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD.AS and ^BCOM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD.AS и ^BCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор