Сравнение GOLD.AS с ^BCOM
GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) is Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD, while ^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index. Over the past 5 years, GOLD.AS returned 17.17%/yr vs 6.83%/yr for ^BCOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLD.AS и ^BCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD.AS показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 19.77%.
GOLD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- -15.34%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.11%
^BCOM
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам GOLD.AS и ^BCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | -6.95% | 64.94% | 26.36% | 13.35% | -0.13% | -4.09% | 24.31% | 18.40% |
^BCOM Bloomberg Commodity Index | 19.77% | 11.07% | 0.11% | -12.55% | 13.75% | 27.06% | -3.51% | 2.46% |
Correlation
The correlation between GOLD.AS and ^BCOM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD.AS vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск
GOLD.AS
^BCOM
Сравнение GOLD.AS c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD.AS | ^BCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.77 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 5.68 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD.AS и ^BCOM
Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -24.41%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и ^BCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD.AS | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.41% | -75.00% | +50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -14.63% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -14.63% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -31.68% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -44.79% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -33.38% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 4.55% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD.AS и ^BCOM
Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Bloomberg Commodity Index (^BCOM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD.AS | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.71% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 15.40% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 17.73% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.61% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.75% | +2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD.AS and ^BCOM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD.AS и ^BCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор