PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIGX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOIGX с BDOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOIGX (John Hancock International Growth Fund Class A) and BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) are both International Equity funds. GOIGX is actively managed, while BDOAX is passively managed. Over the past 10 years, GOIGX returned 9.93%/yr vs 9.27%/yr for BDOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GOIGX charges 1.30%/yr vs 0.41%/yr for BDOAX.

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOIGX показывает доходность 14.16%, а BDOAX немного выше – 14.82%. За последние 10 лет акции GOIGX превзошли акции BDOAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.27% соответственно.

GOIGX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.62%
С начала года
14.16%
6 месяцев
15.96%
1 год
26.35%
3 года*
19.46%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.93%

BDOAX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
17.17%
1 год
31.53%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOIGX и BDOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		14.16%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		14.82%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%

Correlation

The correlation between GOIGX and BDOAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.93

The correlation between GOIGX and BDOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Growth Fund Class A

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TAGRXGOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с GSIYXGOIGX с TRIEXGOIGX с APDIXGOIGX с PDT
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с GSIYXBDOAX с TRIEXBDOAX с MIEKXBDOAX с BTMKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPIX

Доходность на риск

GOIGX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIGXBDOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.22

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.02

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.86

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

11.22

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIGX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIGXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.22

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и BDOAX

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и BDOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOIGXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-35.53%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.37%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-13.54%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-30.54%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-35.53%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.83%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-8.72%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и BDOAX

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOIGXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.10%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

12.29%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

14.63%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.45%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.26%

+0.79%

Сравнение комиссий GOIGX и BDOAX

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BDOAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и BDOAX

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.34%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GOIGX and BDOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOIGX has higher volatility (6.60%) compared to BDOAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, GOIGX dropped -54.60% vs BDOAX's -35.53%.

BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOIGX и BDOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор