PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с TOLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOFIX с TOLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOFIX (GMO Resources Fund) and TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GOFIX returned 14.42%/yr vs 6.64%/yr for TOLIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOFIX charges 0.72%/yr vs 1.03%/yr for TOLIX.

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и TOLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 36.01%, что значительно выше, чем у TOLIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции TOLIX по среднегодовой доходности: 14.42% против 6.64% соответственно.

GOFIX

1 день
1.59%
1 месяц
2.05%
С начала года
36.01%
6 месяцев
36.89%
1 год
77.40%
3 года*
12.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
14.42%

TOLIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.17%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOFIX и TOLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		36.01%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.74%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%

Correlation

The correlation between GOFIX and TOLIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.59

Over the past year, the correlation between GOFIX and TOLIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAX

Доходность на риск

GOFIX vs. TOLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c TOLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXTOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
0.90

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
1.33

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.16

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.39

1.61

+11.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.88

4.28

+37.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. TOLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа TOLIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и TOLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXTOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

0.90

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и TOLIX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки TOLIX в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и TOLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFIXTOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-42.68%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.05%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-14.51%

-26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-25.01%

-20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-35.19%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.91%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-7.12%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.29%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и TOLIX

GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFIXTOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.59%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

8.66%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

10.88%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

14.18%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

15.91%

+9.42%

Сравнение комиссий GOFIX и TOLIX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TOLIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и TOLIX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TOLIX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOFIX
GMO Resources Fund		3.22%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.07%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

GOFIX and TOLIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (3.96%) compared to TOLIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs TOLIX's -42.68%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOFIX и TOLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор